暴落はAI「人工知能」の空売りが原因だった「AIに支配される金融市場」

２０２０年 ３月、新型肺炎の流行によって世界規模で株価や為替が下落、

 

原油から暴落が始まり、それに釣られて株・為替も追従する形で下落に転換した、

 

金融調査会社のS3パートナーズによると、今回の暴落によって７日間で５００億ドルの空売りがあったという調査結果が発表された。

 

 

この５００億ドル(５兆円)もの空売りはAIによる取引が起こしたとも言われている。

 

 

AIによる空売り

 

今回の暴落には特徴があり、AI(人工知能)によって引き起こされた暴落であった、

 

AIによる取引は以前から行われており、市場全体の７割はAIなどをつかった自動取引ともいわれている。

 

主にHFT(高速頻度取引)といったビッグデータなどを分析し予めプログラムされた自動売買システムで、１秒間に数千～数万回の取引をおこない人間が注文を出すと先回りして注文をだして利益を得たりと、

 

 

人間では不可能な方法で利益を出すことも可能で、大手ヘッジファンドなどはこれまで人間が取引していたものを、自動売買に変えることでさらに利益を上げるようになった。

 

 

機械が超高速で取引を行うことでボラティリティが増え高騰や暴落時には連鎖的に機械が取引をするため、

 

 

さらなる暴騰、暴落が引き起こされる。

 

 

AI対AIの金融戦争が起きている

 

AIなどの取引は、「クオンツ系」といわれその中でも大きく２つのパターンがあり、

過去のビッグデータなどを分析しプログラムされたアルゴリズムによって行われるHFT(高速取引)と、

 

それに加え人間の動きや、SNSなどから月や太陽まであらゆるものも分析するAI取引が存在しており、

これまで多くの利益を得ていた、人間がプログラムしたHFT取引をメインとする大手ヘッジファンドが、

 

 

AIを駆使したHFTを扱うヘッジファンドに負けたのだ。

 

 

今回のコロナショックの暴落によりこれまで多くの利益を上げていたような大手ヘッジファンドたちが、

 

莫大な損失を出したのも大きな特徴で、これまでのHFT(高速取引)をしていたファンドが、

 

 

AIを駆使したHFTをつかったファンドに敗れた形となった。

 

 

つまり金融市場では機械と機械の戦いが繰り広げられていて、

 

そこへAI(人工知能)も加わりもはや機械たちによる金融戦争になっているのが現状で、

 

 

人間には太刀打ちできない領域にまで到達している。

 

AIは月や太陽の周期までも考慮している

 

AIは月の周期や太陽の周期までも金融取引に応用しているともいわれている。

 

 

それは過去のデータでも満月の時には暴落の確率が高かったり、太陽活動が活発であったかを考慮していて、

 

 

その時の月の重力が人類になにかしらの影響を与えているということなのかもしれません、

 

 

太陽が放つ太陽風が影響しているなど様々な説があるがAIは人類よりもそれらの関係性をすでに見つけているかもしれない。

 

 

実は、宇宙と金融における投資には関係性があり、有名なものにフィボナッチ数列というおる黄金比があり、

 

 

AIはそれらももちろん考慮しているだろう。

 

簡単に言うとフィボナッチ数列とは、黄金比に当てはまる数式で、

 

 

美しく見えるものはすべてこのフィボナッチ数列が当てはまるのだそう、

 

 

例えば、ピラミッドやパルテノン神殿、台風の形や宇宙の銀河までもこの黄金比に当てはめることができる、

 

 

トレードにおける分析手法にもこのフィボナッチ数列を応用した分析方法があり、

 

 

世界中の投資家がこれらを意識しているため実際にその通りに動くこともよくある、

 

 

いづれにしてもAIはそれらすべてを取り入れているのは間違いない。